TSMC 2019 Annual Report

Page 340 - TSMC 2019 Annual Report

P. 340

Company Name
(In Thousands)
Shares/Units (In Thousands)
Amount
Shares/Units (In Thousands)
(In Thousands)
TSMC Global
Fannie Mae
Financial assets at fair value through other comprehensive income
- -
- US$
1,889 -
US$ 10,203
-
US$ 1,938 US$
1,918
US$ 20
- US$ 10,258
Marketable Securities Type and Name
Financial Statement Account
Nature of Counter-party Relationship
Beginning Balance Shares/Units Amount
Acquisition
Disposal
Amount Carrying Value
Gain/Loss on Disposal
Ending Balance (Note) Shares/Units Amount
Fannie Mae
Fannie Mae
Fannie Mae
Fannie Mae
Fannie Mae
FNMA TBA 30 Yr 3.5 Fannie Mae
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$
US$ 10,110 US$ 10,205 US$ 11,094 US$ 10,064 US$ 10,212 US$ 622,622 US$ 9,467 US$ 28,050 US$ 37,238 US$ 11,110 US$ 6,657 US$ 21,042 US$ 112,529 US$ 142,803 US$ 23,067 US$ 19,910 US$ 274,335 US$ 1,795 US$ 33,864
US$ 38 US$ US$ 471 US$ US$ 1,529 US$ US$ 642 US$ US$ 1,100 US$ US$ 613,991 US$ US$ 10,271 US$ US$ 19,505 US$ US$ 30,291 US$ US$ 4,196 US$ US$ 11,945 US$ US$ 16,462 US$ US$ 133,871 US$ US$ 138,801 US$ US$ 20,672 US$ US$ 18,513 US$ US$ 272,691 US$ US$ 17,390 US$ US$ 33,705 US$
39 486 1,594 652 1,118 613,385 10,267 19,498 30,323 4,077 11,922 16,381 133,727 138,711 20,453 17,849 272,314 17,262 32,603
US$ (1) US$ (15 ) US$ (65 ) US$ (10 ) US$ (18 ) US$ 606 US$ 4 US$ 7 US$ (32 ) US$ 119 US$ 23 US$ 81 US$ 144 US$ 90 US$ 219 US$ 664 US$ 377 US$ 128 US$ 1,102
- US$ 10,057 - US$ 9,703 - US$ 9,596 - US$ 9,384 - US$ 9,306 - US$ 9,259 - US$ 8,700 - US$ 8,538 - US$ 7,496 - US$ 7,112 - US$ 6,200 - US$ 4,705 - US$ 3,603 - US$ 3,073 - US$ 2,673 - US$ 2,181 - US$ 2,028 - US$ 1,588 - US$ 1,321
Pool Pool Pool Pool Pool
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
- -
- -
-
Fannie Mae Pool
GNMA II TBA 30 Yr 4.5 Fannie Mae-Aces
Fannie Mae
Freddie Mac Gold Pool FNMA TBA 30 Yr 5 FNMA TBA 15 Yr 3 Freddie Mac Gold Pool Fannie Mae-Aces
FNMA TBA 30 Yr 3 FNMA Pool BM4493 Freddie Mac Multifamily
- -
-
Structured Pass Through
Certificates
Government National Mortgage
〃〃
- -
- US$ - US$
16,485 - 10,590 -
US$ 860 US$ 665
-
US$ 17,209 US$ US$ 10,652 US$
16,942 10,728
US$ 267 US$ (76
- US$ 763 - US$ 640
Association
Government National Mortgage
- -
-
)
Association
Fannie Mae or Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool Government National Mortgage
〃〃〃
- -
- US$ - US$ - US$
360 - - - 15,253 -
US$ 11,135 US$ 19,951 US$ -
-
US$ 11,138 US$ US$ 20,336 US$ US$ 15,929 US$
11,127 19,929 15,671
US$ 11 US$ 407 US$ 258
- US$ 367 - US$ - - US$ -
Association
Government National Mortgage
〃
- -
- US$
12,897 -
US$ -
-
US$ 13,248 US$
13,269
US$ (21
)
- US$ -
Association
Fannie Mae Pool Freddie Mac Multifamily
〃〃
- -
- US$ - US$
- -
US$ 11,390 US$ 9,824
-
US$ 11,544 US$ US$ 10,426 US$
11,369 9,819
US$ 175 US$ 607
- US$ - - US$ -
Structured Pass Through
Certificates
FED HM LN PC Pool G61603 Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Pool
Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool FNMA Pool BM4495
FED HM LN PC Pool G61592 Fannie Mae Pool
FED HM LN PC Pool G61654 GNMA II Pool MA5468 Fannie Mae-Aces
FNMA Pool CA2169
Fannie Mae Pool
FED HM LN PC Pool G61553 Freddie Mac Gold Pool FHLMC TBA 30 Yr 3
FNMA TBA 15 Yr 3.5
〃
〃
〃
〃
〃
〃
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〃
〃
〃
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〃
〃
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〃
〃
- -
- US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$ - US$
25,515 - - - - - - - - - - - 27,324 - 21,507 - - - 18,555 - 17,490 - - - 13,859 - 9,743 - 15,045 - - - 15 - 2,020 -
US$ - US$ 19,788 US$ 19,993 US$ 31,117 US$ 19,999 US$ 14,988 US$ - US$ - US$ 23,009 US$ - US$ - US$ 10,575 US$ - US$ - US$ - US$ 10,296 US$ 51,813 US$ 48,272
-
US$ 25,966 US$ US$ 19,817 US$ US$ 20,102 US$ US$ 30,924 US$ US$ 20,332 US$ US$ 15,037 US$ US$ 28,065 US$ US$ 21,673 US$ US$ 23,035 US$ US$ 18,883 US$ US$ 17,460 US$ US$ 11,022 US$ US$ 13,966 US$ US$ 9,881 US$ US$ 15,177 US$ US$ 10,337 US$ US$ 52,028 US$ US$ 50,364 US$
25,627 19,783 19,993 31,115 19,982 14,987 27,635 21,448 23,003 18,606 17,591 10,560 13,892 10,148 15,109 10,289 51,828 50,283
US$ 339 US$ 34 US$ 109 US$ (191 ) US$ 350 US$ 50 US$ 430 US$ 225 US$ 32 US$ 277 US$ (131 ) US$ 462 US$ 74 US$ (267 ) US$ 68 US$ 48 US$ 200 US$ 81
- US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ - - US$ -
- -
- -
-
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-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
9,370 - - - 587 - - - 11,146 - - - 24,761 - - - - - - - - - 16,915 - - -
-
- -
-
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- 190 -
(Continued)

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